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간단한 모형으로 따라잡는 금융공학 트렌드  동영상

간단한 모형으로 따라잡는 금융공학 트렌드


 

강좌 소개

학습목표 
① 파생금융상품의 특성을 이해하고 간단한 금융모형을 이용하여 합리적인 가격을 추론할 수 있다.
② 상품특허를 포함한 실물옵션의 특성을 이해하고 실물옵션의 합리적인 가격을 추론할 수 있다.
③ 간단한 금융모형을 활용하여 개인이나 기업의 합리적인 자산관리 방법을 기획할 수 있다.
④ 기본적인 자산관리 방법을 로보어드바이저를 포함한 온라인 자산관리 설계에 활용할 수 있다.
⑤ 핀테크(FinTech) 산업의 특성을 이해하고 금융의 신사업 개발에 활용할 수 있다.
 
수강대상 
예비 대학생, 학부생, 대학원생, 일반인,관련분야종사자
 
이수기준
주차별 퀴즈 40%, 중간고사 30%, 기말고사 30%
 
교재
중간고사 이전 참고문헌: John C. Hull. Option, Futures, & Other Derivatives. Prentice-Hall International. Inc. (7th edition). 2012.
중간고사 이후 참고문헌: Z. Bodie. A. Kane. and Aj. Marcue, Investments (Asia Global Edition). McGraw Hill. 2014.
 

 

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교수자 소개

장봉규 교수 사진

장봉규 교수 (bonggyujang@postech.ac.kr)
포항공과대학교 산업경영공학과 
 
최종학력
KAIST 대학원 수학과 졸업 (이학박사)
 
대표실적
"Liquidity Premia and Transaction Costs" (with Hyeng Keun Koo, Hong Liu and Mark Loewenstein), Journal of Finance, Vol 62, No 5, 2007, 2329-2366.
"Unemployment Risks and Optimal Retirement in an Incomplete Market" with Alain Bensoussan and Seyoung Park), Operations Research, Vol 64, Issue 4, Jul.-Aug. 2016, 1015-1032.
 
수상이력
2014 한국경영과학회 차동완젊은경영과학자상 수상
 
  
학습내용
간단한 모형으로 따라잡는 금융공학 트랜드는 중간/기말고사를 포함하여 총 15주로 구성되어 있습니다. 아래 각 주차 내용을 미리 확인해 보세요. 

주차별 학습 내용

주차

주제

주차별 학습목표

차시

차시명

학습요소

1

금융시장의 이해

금융시장 및 금융공학에 대한 이해

1-1

금융시장

강의 6분

1-2

주체 및 역할

강의 6분

1-3

금융상품과 서비스

강의 6분

1-4

금융공학이란?

강의 6분

퀴즈(3문항)

2

이자율 I

이자율에 대한 이해

2-1

채권

강의 6분

2-2

단리 & 복리

강의 6분

2-3

채권 가치평가

강의 6분

2-4

채권가격의 변동성 (* TA 강의 진행)

강의 6분
퀴즈(4문항)

3

이자율 II

이자율 관련 파생상품에 대한 이해

3-1

제로 곡선 (zero curve)

강의 6분

3-2

선도 금리 (forward rate)

강의 6분

3-3

선도금리계약 (FRA: forward rate agreement)

강의 6분

3-4

스왑 (swap)

강의 6분

퀴즈(3문항)

4

자산 가격 모형

다양한 자산 가격 모형에 대한 이해

4-1

확률 기초 (* TA 강의 진행)

강의 6분

4-2

자산 가격의 특성

강의 6분

4-3

주식 이항트리 모형

(Binomial Tree Model)

강의 6분

4-4

주식 기하브라운운동 (Geometric Brownian Motion)

강의 6분

퀴즈(2문항)

5

이항트리 모형과 옵션 가치평가 I

옵션의 기초 및 가치 평가 방법에 대한 이해

5-1

옵션의 종류와 만기구조

강의 6분

5-2

풋-콜 패리티 (Put-Call Parity)

강의 6분

5-3

이항트리 모형

강의 6분

5-4

이항트리 모형 : 예시

강의 6분

5-5

다 기간 이항트리 모형

강의 6분

퀴즈(3문항)

6

이항트리 모형과 옵션 가치평가 II

미국형 옵션 가치 평가 방법에 대한 이해

6-1

CRR 모형

강의 6분

6-2

역사적 변동성과 모수 변환

강의 6분

6-3

아메리칸 알고리즘 (American Algorithm)

강의 6분

6-4

미국형 콜 옵션

강의 6분

퀴즈(4문항)

7

실물 옵션에의 응용 : 특허 및 사업 확대

실물 옵션의 개념 및 실제 응용 방법에 대한 이해

7-1

배당과 미국형 옵션

강의 6분

7-2

실물옵션이란?

강의 6분

7-3

상품 특허 가치평가

강의 6분

7-4

사업 확대의 가치평가

강의 6분

퀴즈(4문항)

8

중간고사

9

Excel VBA를 이용한 다 기간 옵션 가치평가

Excel VBA 활용법에 대한 이해 및 실습

9-1

Excel VBA 기초 I

강의 6분

9-2

Excel VBA 기초 II

강의 6분

9-3

유럽형 옵션 가치평가

강의 6분

9-4

미국형 옵션 가치평가

강의 6분

10

위험자산으로의 자본 배분

위험 측정 방법에 및 자본 배분 방법에 대한 이해

10-1

위험측도, 위험회피성향과 효용함수 (utility function)

강의 6분

10-2

무차별곡선 (indifference curve)

강의 6분

10-3

위험자산으로의 자본 배분 I

강의 6분

10-4

위험자산으로의 자본 배분 II

강의 6분

퀴즈(4문항)

11

합리적 자산 배분

두 개 이상의 위험자산이 존재 할 때 합리적 자산 배분 방법에 대한 이해

11-1

체계적 위험 (systematic risk)

강의 6분

11-2

두 개 위험자산의 포트폴리오

강의 6분

11-3

합리적 자산 배분 I

강의 6분

11-4

합리적 자산 배분 II

강의 6분

퀴즈(4문항)

12

지수 (index) 모형

지수 모형을 활용 한 합리적 자산 배분 방법에 대한 이해

12-1

지수 모형 I

강의 6분

12-2

지수 모형 II

강의 6분

12-3

증권 특성선 (security characterization line)

강의 6분

12-4

합리적 자산 배분 예시

강의 6분

퀴즈(4문항)

13

온라인 자산관리에의 활용

온라인 자산관리 및 로보어드바이저 설계 예시

13-1

미국의 온라인 자산관리 예시 I

강의 6분

13-2

미국의 온라인 자산관리 예시 II

강의 6분

13-3

로보어드바이저 설계 I

강의 6분

13-4

로보어드바이저 설계 II

강의 6분

퀴즈(4문항)

14

핀테크 사업의 이해

다양한 핀테크 사업에 대한 이해

14-1

핀테크 사업의 이해

강의 6분

14-2

지급결제와 환전

강의 6분

14-3

p2p 대출

강의 6분

14-4

가상화폐와 블록체인

강의 6분

퀴즈(4문항)

15

기말고사

 
 

담당조교

김진기(POSTECH 산업경영공학과) 박사과정
dgkimjg0203@postech.ac.kr

 

자주묻는질문

 
Q. 강좌 교재가 따로 있나요?
A. 이 강좌의 교재는 매주 제공되는 강의자료 파일을 바탕으로 각 단원의 내용이 요약되어있고, 중간고사 이전 참고문헌: John C. Hull. Option, Futures, & Other Derivatives. Prentice-Hall International. Inc. (7th edition). 2012.
중간고사 이후 참고문헌: Z. Bodie. A. Kane. and Aj. Marcue, Investments (Asia Global Edition). McGraw Hill. 2014.이 있습니다.
 
Q. 이수기준은 어떻게 되나요?
A. 강좌를 성공적으로 이수하기 위해서는 퀴즈, 과제, 시험 등으로 나누어진 100%의 이수기준 비율 중 총, 60% 이상을 취득하면 이수증을 발급 받으실 수 있습니다.
 
 
 
  1. 강좌 번호

    IMEN387
  2. 개강일

    2017년11월06일
  3. 종강일

    2018년1월28일
  4. 수강 신청 시작일

    2017년11월01일
  5. 수강 신청 마감일

    2018년1월28일
  6. 주간 학습 권장 시간

    02시간 30분
  7. 대학명

    포항공과대학교
  8. 분야

    공학
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